收藏本站
[公司资质]
[联系我们]
当前位置: 主页 > 活动动态 >

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金2016年第1季度报告

时间:2021-11-24 12:43来源:未知 作者:admin 点击:
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年四月二十二日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年四月二十二日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银保本3号混合  交易代码 000195  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年6月26日  报告期末基金份额总额 223,738,975.68份  投资目标 依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。  投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-ProportionPortfolioInsurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。  业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+0.25%。三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。  风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,属于基金中的低风险品种,投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。  基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  基金保证人 中海信达担保有限公司  下属分级基金的基金简称 工银保本3号混合A 工银保本3号混合B  下属分级基金的交易代码 000195 000196  报告期末下属分级基金的份额总额 121,129,379.62份 102,609,596.06份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)   工银保本3号混合A 工银保本3号混合B  1.本期已实现收益 2,030,242.76 1,486,792.74  2.本期利润 1,132,498.00 738,987.97  3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0072  4.期末基金资产净值 164,806,888.01 137,126,198.63  5.期末基金份额净值 1.361 1.336  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到2016年3月31日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银保本3号混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.74% 0.15% 0.75% 0.01% -0.01% 0.14%  工银保本3号混合B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.53% 0.15% 0.75% 0.01% -0.22% 0.14%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金基金合同于2013年6月26日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%;本基金开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,但在封闭期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    欧阳凯 固定收益投资总监,本基金的基金经理。 2013年6月26日 - 14 曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至今担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。  张洋 本基金的基金经理 2015年8月17日 - 4 2012年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理,2015年8月17日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理;2015年8月17日至今,担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度稳增长政策持续发力,从融资及中观数据来看,国内经济呈现出积极复苏信号,持续性值得关注。 在基本面有改善的预期下,收益率曲线中枢维持平稳,显示出市场的观望态度。 受全球流动性剧烈波动影响,一季度权益市场波动加剧,但三月受益于国内经济基本面的改善以及全球流动预期改善企稳回升。 本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位,同时参与新股及新发可转债及可交换债可转债申购。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,工银保本3号混合A份额净值增长率为0.74%,工银保本3号混合B份额净值增长率为0.53%,业绩比较基准收益率为0.75%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 7,940,050.00 2.62   其中:股票 7,940,050.00 2.62  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 287,465,155.74 95.01   其中:债券 287,465,155.74 95.01   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 2,111,009.98 0.70  8 其他资产 5,049,921.23 1.67  9 合计 302,566,136.95 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 2,071,350.00 0.69  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 619,000.00 0.21  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 594,400.00 0.20  J 金融业 1,780,000.00 0.59  K 房地产业 1,239,000.00 0.41  L 租赁和商务服务业 1,032,700.00 0.34  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 603,600.00 0.20  S 综合 - -   合计 7,940,050.00 2.63  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600030 中信证券 100,000 1,780,000.00 0.59  2 600266 北京城建 100,000 1,239,000.00 0.41  3 300319 麦捷科技 40,000 947,200.00 0.31  4 002597 金禾实业 50,000 654,500.00 0.22  5 002325 洪涛股份 50,000 619,000.00 0.21  6 600136 道博股份 10,000 603,600.00 0.20  7 300188 美亚柏科 20,000 594,400.00 0.20  8 000861 海印股份 100,000 569,000.00 0.19  9 300065 海兰信 15,000 469,650.00 0.16  10 002707 众信旅游 10,000 463,700.00 0.15   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 19,900,000.00 6.59  2 央行票据 - -  3 金融债券 20,090,000.00 6.65   其中:政策性金融债 20,090,000.00 6.65  4 企业债券 24,633,898.90 8.16  5 企业短期融资券 210,954,000.00 69.87  6 中期票据 10,119,000.00 3.35  7 可转债(可交换债) 1,768,256.84 0.59  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 287,465,155.74 95.21  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 041558041 15京能洁能CP001 200,000 20,146,000.00 6.67  2 011599459 15京汽集SCP001 200,000 20,092,000.00 6.65  3 130228 13国开28 200,000 20,090,000.00 6.65  4 011537008 15中建材SCP008 200,000 20,086,000.00 6.65  5 011570011 15赣高速SCP011 200,000 20,076,000.00 6.65   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 42,022.57  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 5,007,898.66  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,049,921.23   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 工银保本3号混合A 工银保本3号混合B  报告期期初基金份额总额 121,129,379.62 102,609,596.06  报告期期间基金总申购份额 - -  减:报告期期间基金总赎回份额 - -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 121,129,379.62 102,609,596.06  注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信保本3号混合型证券投资基金设立的文件; 2、《工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金合同》; 3、《工银瑞信保本3号混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件和营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

(责任编辑:admin)
相关内容:
工银保本3号:第一个保本周期 工银保本2号到期遇大赎回 紧急
关于我们 | 网站导航 | 广告服务 | 联系方式 | 投诉与建议 | 客户调查 | 会议接待 | 火车票查询 | 服务中心 | 推广中心
华正航空主营:机票,飞机票,特价机票,打折机票,深圳机票,深圳特价机票,机票预订,机票查询,酒店预订,特价酒店,出国签证,旅游线路查询。
24小时服务热线4006-888-999755-33333777服务监督电话:13808855476